El error te lo está diciendo: No tienes el módulo comprimido en formato ZIP correcto. Asegúrate que está comprimido en ZIP (no en RAR, gzip u otros formatos), y que la estructura de carpetas es la correcta (al descomprimir debe crearse una única carpeta con el nombre del módulo, y dentro de esta deben estar los archivos y subcarpetas correspondientes a éste).
También puedes subir el módulo DESCOMPRIMIDO por FTP y colocarlo dentro de la carpeta /modules de tu instalación, pero asegúrate, igual que antes, que va todo dentro de una carpeta con el nombre del módulo (por ejemplo, /modules/ps_payu/). Luego vas a Módulos -> Catálogo de módulos, lo buscas por su nombre e instalas desde ahí.