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En el fichero /controllers/front/validation.php en la linea 179

if ($error_pago=="no"){
   /** se anota el pedido como no pagado **/
$redsys->validateOrder($pedido, _PS_OS_ERROR_, 0, $redsys->displayName, 'errores:'.$respuesta);
}

/////// cambiamos por esto ////////

if ($error_pago=="no"){
   /** se anota el pedido como no pagado **/
$redsys->validateOrder($pedido, _PS_OS_CANCELED_, 0, $redsys->displayName, 'errores:'.$respuesta);
}

es solo cambiar el estado del pedido de error de pago (_PS_OS_ERROR_) a pedido cancelado (PS_OS_CANCELED)