Lo de enviar un sms de seguridad hace meses que la pasarela de pago Redsys lo hace,
El problema por lo que he leido es el 3dSecure, que aun deben actualizar las nuevas versiónes y las pasarelas de pago deben actualizarse.
Mas información de un desarrollador de plugin para woocommerce
https://redsys.joseconti.com/2019/09/05/redsys-y-psd2-o-sca/