J'ai trouvé une solution à mon problème.
En fouillant sur Internet, « États » se règle dans International > Zones géographiques > États.
J’ai donc ajouté un état « France » au pays France de la zone Europe.
C'est débile vu que la France n'a pas d'états.
Malgré tout, les outre-mer sont peut-être considérés comme des états puisqu'ils ont le même code ISO « FR » que la France métropolitaine.
Mais alors pourquoi n'y-a-t-il pas de liste par défaut ?